binanceから日足を取得するスクリプトを書きました(python)
仮想通貨のコイン間での値動きの相関を調べてみたいと思い、まずはbinanceからデータを取得するpythonスクリプトを書いてみました。
実装には下記のライブラリを使用させてもらいました。(作者の方は他のwrapperも作っていて意欲的な感じがします!)
ちなみに以下が書いてみたスクリプトです。
ソースコードは自分用に書いているので汚ないです。。。
from binance.client import Client from datetime import datetime class Binance(object): def __init__(self, api_key, api_secret): self.client = Client(api_key, api_secret) def get_bars(self, bar_duration, start, end): kline_list = [] for ticker_combination in self.ticker_combinations(): klines = self.client.get_historical_klines(ticker_combination, bar_duration, start, end) klines = self.format_klines(klines) kline_list.append({"ticker_combination":ticker_combination, "klines":klines}) return kline_list def ticker_combinations(self): combinations = self.client.get_all_tickers() ticker_combination_list = [] for combination in combinations: ticker_combination_list.append(combination['symbol']) return ticker_combination_list def format_klines(self, klines): klines = list(map(lambda x: [self.format_timestamp(x[0]),x[1],x[2],x[3],x[4],x[5],self.format_timestamp(x[6]),x[7],x[8],x[9],x[10],x[11]], klines)) return klines def format_timestamp(self, timestamp): time = datetime.fromtimestamp(timestamp/1000) return time
利用方法
api_key, api_secretはbinanceで取得してください (binanceは香港の仮想通貨取引所です。)
start = "1 Dec, 2017" end = "1 Jan, 2018" bar_duration = "1d" bi = Binance(api_key, api_secret) bi.get_bars(bar_duration, start, end)
分析のデータがほしい方はぜひ使ってみてください。